단타 하루 5번이면, 수수료·거래세를 이기려면 승률이 몇 퍼센트여야 할까?
오늘의 질문: 하루 5번 단타, 승률보다 먼저 빠져나가는 건 수수료일까?
단타를 즐겨 하는 사람을 보면, 하루에도 여러 번 사고팔며 “오늘 몇 퍼센트 먹었다” 같은 이야기를 종종 합니다. 그런데 저는 그 말을 들을 때마다 한 가지가 먼저 떠오릅니다. 그 수익에서 수수료·거래세·슬리피지(주문가와 체결가 차이)는 얼마나 빠져나갔을까?
예를 들어 1억 원으로 하루 5회 매매를 반복한다면, 돈이 버는 속도만큼 비용도 빠르게 쌓일 수 있습니다. 더 무서운 건, 이 비용이 눈에 잘 안 보이면서도 필요 승률을 조용히 끌어올린다는 점입니다.
그래서 오늘은 이렇게 묻고 싶었습니다. “하루 5회 단타”에서 현실적으로 필요한 승률은 어느 정도일까? 또 단순 승률이 아니라 손익비(한 번 이길 때 이익/질 때 손실)와 회전율(자금을 얼마나 자주 돌리는지)까지 포함하면, 내 매매는 어떤 조건에서야 비로소 ‘의미 있는 게임’이 될까요?
AI의 답변: 승률보다 중요한 건 ‘회전율’·‘손익비’·‘보이지 않는 비용’입니다
단타에서 필요한 승률은 “몇 퍼센트”로 고정되지 않습니다. 거래 비용(수수료·거래세·슬리피지)과 손익비, 그리고 하루에 자금을 얼마나 돌리는지(회전율)에 따라 달라집니다.
핵심은 간단합니다. 비용이 큰데 이익 폭이 작으면, 승률이 생각보다 훨씬 높아야 합니다.
1. 하루 5회 단타에서 비용이 쌓이는 구조
단타 비용은 “한 번의 왕복 매매(매수 1번 + 매도 1번)”마다 반복해서 붙습니다. 특히 아래 4가지는 체감이 약한데, 누적은 큽니다.
- 수수료: 매수·매도 때마다 붙는 비용(증권사, 이벤트, 시장에 따라 다름)
- 거래세(매도): 국내 주식은 보통 매도에 거래세가 붙어, 매매가 잦으면 누적이 빠릅니다(시장에 따라 다름).
- 스프레드: 호가 간격(사고파는 가격 차이) 자체가 비용처럼 작동합니다.
- 슬리피지: 급등락 때 “원래 생각한 가격”과 “실제로 체결된 가격”이 어긋나는 손실입니다.
정리: 단타는 ‘맞히는 능력’만큼 ‘새는 구멍을 줄이는 능력’이 성과를 좌우합니다.
2. 필요 승률은 “손익비 + 비용”으로 계산됩니다
단타를 단순화하면 이렇게 볼 수 있습니다.
- 이기는 날 평균 이익: +A%
- 지는 날 평균 손실: -B%
- 왕복 1회 비용(수수료·거래세·슬리피지 합): C%
이때 ‘본전’(기대값 0)에 필요한 승률 P는 아래처럼 정리됩니다.
P = (B + C) / (A + B)
미니 예시(감으로 체감하기)
만약 평균적으로 이길 때 +0.6%(A), 질 때 -0.6%(B)이고, 왕복 1회 비용이 0.25%(C)라면
P = (0.6 + 0.25) / (0.6 + 0.6) = 0.85 / 1.2 ≈ 71% 입니다.
즉 “승률 6~7할이면 되겠지”가 아니라, 비용이 조금만 커져도 7할 초반이 ‘본전’이 될 수 있습니다.
정리: 단타에서 가장 현실적인 레버리지는 ‘승률’이 아니라 ‘손익비를 키우고 비용을 줄이는 설계’입니다.
3. “1억으로 하루 5회”를 현실 수치로 바꾸는 질문
여기서 많은 사람이 놓치는 게 있습니다. “하루 5회”는 횟수만 말해주지, 얼마나 큰 금액으로 몇 번 돌렸는지는 말해주지 않습니다. 그래서 먼저 이걸 정해야 합니다.
- 한 번 매매에 쓰는 비중: 자금의 몇 퍼센트로 들어가는가?
- 하루 회전율: 하루 거래대금이 자금의 몇 배인가?
- 내 매매의 평균 손익 폭: +0.3%를 자주 먹는 스타일인지, +1%를 가끔 먹는 스타일인지
빠른 점검(숫자 3개만 적어보기)
1) 한 번 진입 비중: ___%
2) 하루 왕복 횟수: ___회
3) 왕복 1회 비용(C): ___%
위 3개가 정해지면, “필요 승률”은 감이 아니라 계산으로 내려옵니다.
4. 단타가 “지수 투자보다 의미” 있으려면 최소한 확인할 것
지수 투자와 경쟁하려면, 단타는 ‘재미’가 아니라 ‘조건’이 필요합니다. 아래 질문에 답이 흐릿하면, 승률을 올리기보다 먼저 구조를 바꾸는 편이 덜 아픕니다.
- 내 왕복 1회 비용(C)은 대략 몇 퍼센트인가? (수수료·거래세·스프레드·슬리피지 포함)
- 내 평균 손익비는 1:1에 가까운가, 아니면 2:1 이상을 노리는 구조인가?
- 내가 가장 자주 지는 패턴은 무엇인가? (급하게 추격매수, 물타기, 손절 지연 등)
- 하루 5회가 “기회 포착”인가, “불안 해소”인가?
- 한 번에 잃을 수 있는 한도(손실 한도)를 숫자로 적어두었나?
정리: 단타는 ‘무엇을 맞혔나’보다 ‘어떤 습관을 버텼나’가 장기 생존을 좌우합니다.
스스로에게 던져볼 질문
- 내 단타의 진짜 경쟁자는 다른 개인투자자일까, 아니면 ‘비용 누적’일까?
- 내 매매는 승률 게임인가, 손익비 게임인가, 회전율 게임인가?
- 지금 당장 하나만 바꾼다면, 횟수를 줄일까, 손익비를 키울까, 비용을 낮출까?
글쓴이의 생각: 이 질문을 나의 투자에 적용해 보기
회사 동료 중에 매일 MTS를 켜놓고, 초단타 매매를 하는 분이 있습니다. 먹었을 때는 크게 자랑도 하시는데, 누가 봐도 장이 안 좋은 날은 업무 집중도 잘 못하고 표정도 확 꺼지더라고요. 그 모습을 곁에서 보다 보니, 단타는 수익률 이전에 삶의 리듬부터 흔들 수 있는 방식이라는 생각이 들었습니다.
그러다가 문득 이런 질문이 떠올랐습니다. 승률이 어느 정도 나와야 단타가 지수 장기 투자를 앞설 수 있을까? 단타는 “오늘 몇 퍼센트 먹었다”가 눈에 잘 들어오지만, 수익과 손절 사이에 빠져나가는 거래 비용은 겉보기에는 코딱지만해 보여도, 횟수가 쌓이면 무시 못할 수준이 될 것 같았거든요.
특히 저는 이 부분이 꽤 충격적이었습니다. 그 동료의 1년 거래 비용이 무려 2~3천만 원을 오가더군요. 단타에서 제일 무서운 건 “한 번의 큰 손실”만이 아니라, 매매가 반복될수록 조용히 새어 나가는 비용이 승률의 기준선을 계속 끌어올린다는 점일지도 모르겠습니다.
그래서 저는 이 질문을 단타를 비난하기 위한 질문으로 쓰고 싶진 않습니다. 오히려 “내가 단타를 한다면”이라는 가정 아래, 비용과 승률을 숫자로 마주보는 습관이 먼저 필요하다고 느꼈습니다. 손익보다 먼저 새는 구멍을 확인하지 않으면, 결국은 ‘잘한 날’의 기억만 남고 ‘전체 게임’은 망가질 수도 있으니까요.
정리 한 줄: 저는 단타를 하든 안 하든, “비용이 누적되면 내 승률 기준선이 어디까지 올라가는지”를 먼저 숫자로 점검해보겠습니다.
주의할 점: 단타 매매와 비용 계산에 대하여
이 글은 특정 매매를 권하는 글이 아니라, 단타 매매에서 수수료·거래세·스프레드·슬리피지 같은 비용이 성과에 어떤 영향을 주는지 점검하기 위한 질문 정리입니다.
실제 비용은 증권사 수수료 체계, 시장(코스피/코스닥/해외), 유동성, 주문 방식, 체결 환경에 따라 달라질 수 있고, 세금과 제도도 바뀔 수 있습니다. 따라서 “필요 승률”은 정답이 아니라 내 매매 구조를 점검하는 계산 프레임으로만 사용해 보는 편이 안전합니다.
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